У нас уже 17884 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений

 





Название рыночные риски коммерческих банков методы оценки и управления
Количество страниц 224
ВУЗ Финансовая академия при правительстве РФ
Год сдачи 2010
Содержание СОДЕРЖАНИЕ
Введение

Глава 1. Содержание и классификация рыночных рисков в деятельности
коммерческого банка. 12
§1. Специфика рыночного риска и подхода к его исследованию 12
§2. Классификация рыночных рисков и их виды. 31
§3. Факторы, влияющие на уровень рыночного риска в современных
российских банках. 58
Глава 2. Оценка допустимого уровня рыночного риска в деятельности
коммерческого банка. 69
§1. Объективный и субъективный подходы к оценке допустимого уровня
риска. 69
§2. Общие методы оценки рыночных рисков.________________________84
§3. Специфические методы оценки рыночных рисков._______________106
Глава 3. Управление рыночными рисками.____________________________123
§1. Организационная структура системы управления рыночными рисками и ее информационное обеспечение в российских коммерческих банках._ 123
§2. Внутренние источники регулирования рыночных рисков.__140
§3. Внешние источники регулирования рыночных рисков в современной
банковской практике. 149
Заключение: 174
Литература: 182

з
з

Приложение 1. Схема 5. Обобщенная схема банковских рисков 191
Приложение 2. Схема 6. Классификационная схема банковских
рисков 192
Приложение 3. Таблица 9. Различия в требованиях МСФО, нормативной базе Банка России и рекомендациях Базельского комитета при оценке капитала
достаточности с учетом рыночных рисков 193
Приложение 4. Таблица 10. Валютный баланс.__________________________205
Приложение 5. Таблица 11. Расчет десятидневной величины VAR 206
Приложение 6. Оценка совокупного рыночного риска 211
Приложение 7. Таблица 12. Различия в расчете показателя достаточности капитала на основе данных Российского бухгалтерского учета и отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО 219
Список литературы Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Инструкция 41 «Об установлении лимитов открытой валютной позиции и и
контролю за их соблюдением уполномоченными банками Российской
Федерации»
3. Положение 89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера
рыночных рисков»
4. Инструкция 110-И «Об обязательных нормативов банков»
5. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards
6. The Treatment of the Credit Risk Associated With Certain Off-Balance-Sheet Items
7. Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market risks
8. Рабочие материалы Basle-2

9. Аристов Д.Б., Белевцева Н.Н., Кутергин О.А, Смарагдов И.А. Процентный
риск в современных российских условиях// Банковское дело. - 1999 - №2 - с.
22-29.
10. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М: Финансы и Статистика, 1996 - 213 с.
11. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом?
- М: Финансы и Статистика, 1999 - 250 с.
12.Банковский портфель 1, 2, под редакцией Коробова Ю.И. - М: Соминтек, 1994
- 1645 с.
13. «Банковское дело: стратегическое руководство» - М: Консалтбанкир, 2001 -
254 с. 14.Баканов М.И., Чернов В.А. Анализ коммерческого риска// Бухгалтерский учет
- 1993, №10 - с. 12-17. 15. Банковское дело. Справочное пособие под редакцией Лаврушина О.И. - М: ББНКЦ, 1992.
16.Бланк И.А. Управление использованием капитала - Киев, Ника-Центр: Эльга, 2000 - 534с. 17.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента - Киев, Ника-Центр: Эльга, 1999 - 362с.
18.Бланк И.А. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование - М: ДИС, 1997 - 315с. 19.Бланк И.А. Управление формированием капитала - Киев, Ника-Центр: Эльга, 2000 - 217с.
20.Бор М.З. Стратегическое управление банковской деятельностью: практические рекомендации, международный опыт, адаптация к условиям России - М: Приор-Стрикс, 1995 - 516с.
21. Бояренков А.В. Риски синдицированного кредитования и механизмы их минимизации// Финансы и кредит - 2004 - февраль - с. 24-31.
22. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. - С.-Пб., Экономическая
школа - 1997 -536с.
23.Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. - М., Наука, Главная редакция физико-математической литературы - 1986 - 544с. 24. Васильчук Е.С., Рухманова Н.А. Бизнес-планирование и оценка рисков в предпринимательской деятельности - Екатеринбург, 1996 - 158с. 25.Горчаков А.А. Компьютерные экономико-математические модели - М:
ЮНИТИ, 1995 - 110с. 26.Грядовая О. Кредитные риски и банковское ценообразование// Российский
экономический журнал - 1995 - №9 - с .31-37. 27. Грязнова А.Г., Барнгольц С.Б. Банковский аудит и его роль в снижении
банковских рисков// Деньги и кредит. - 1997 - №10 - с. 20-28.
Грюннинг, Х. ван, Братанович С.Б. Анализ банковских рисков - М: Весь мир,
2003 - 367с.
28. Джонс Р. Биржевая игра. Сделай миллионы - играя числами - М: Аналитика -
2001 - 235с.
29. Долан Э.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика - М:
Профико - 1991 - 619с.
31.Дубинин С.К. Политика Банка России в среде регулирования рисков банковской системы// Деньги и кредит. 1997 - №6 - с.3-11.
32. Ермасова Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере//
Финансы и кредит. - 2004 - февраль - с. 16-21.
33. Жигло О.А. Расчет ставок дисконта и оценка риска// Бухгалтерский учет -
1996 - №6 - с.12-17.
34. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н., Экономическое поведение предприятий в
переходный период. Хозяйственный (предпринимательский) риск.
Экономическая безопасность. - Сыктывкар — 1995 — 135с.
35.Загорий Г.В. О методах оценки кредитного риска// Деньги и кредит. - 1997 -
№6, с. 31-38. 36. Зозулюк А., Половинкин П., Предпринимательские риски и управление ими
(теоретико-методологический и организационный аспект) - Российский
экономический журнал - 1997 -№9 - с.46-51. 37.Кадыров А.Н. Методика определения категории риска заемщика для
управления уровнем риска кредитного портфеля банка// Финансы и кредит -
2002 - апрель - с. 46-52.
38. Карасев В.В., Соложенцев Е.Д. О методике количественной оценки
кредитного риска физических лиц// Деньги и кредит. - 1998 - №2, с. 20-28.
39. Каскирова М.С. О системах управления кредитными рисками в банках
Республики Казахстан// Финансы и кредит - 2002 - сентябрь - с. 52-57.
40. Киселев В.В. Управление банковским капиталом. Теория и практика - М:
«Экономика» - 1997 - 237с. 41. Клейнер Г. Риски промышленных предприятий: как их уменьшить и
компенсировать// Российский экономический журнал - 1994 - №5-6 - с.61-69. 42.Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с
задачами. - М: Финансы и статистика - 2003 - 118с. 43.Коган Е.А. Оценка возможной неоплатности долговых обязательств
заемщика// Финансы и кредит. - 2003 - апрель - с. 34-41. 44.Колб Р.В. Финансовый менеджмент - М: Финпресс - 2001 - 643с. 45.Кононова Т., Кузнецов В. Рыночный риск и как с ним бороться// Банковские
технологии (электронная версия).
46.Коробова Г.Т., Нестеренко Е.А. Банковские риски - Саратов - 1996 - 158с. 47.Королев О.Г Анализ процентной прибыли коммерческого банка// Деньги и
кредит. - 1997 - №6 с. 44-51. 48.Классификация финансовых рисков// Управление риском - 1997 - №2 - с.3-7.
49. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент - М: Дело и сервис - 1998 - 319с.
50. Лисняниский И.Л. Залог как фактор снижения кредитного риска банка//
Финансы и кредит. - 2002 - ноябрь - с. 42-47.
51. Лобанов А. Проблема метода при расчете Value at Risk - Рынок ценных бумаг
- 2000 - №21 - электронная версия.
52.Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних
моделей расчета VaR - Рынок ценных бумаг - 2000 - №9 - электронная версия. 53.Лобанов А., Порох А. Анализ применимости различных моделей расчета
Value-at-Risk на российском рынке акций - Рынок ценных бумаг - 2001 - №2 -
электронная версия. 54. Майталь Ш. Экономика для менеджеров: десять важных инструментов для руководителей - М: Дело - 1996 - 318с.
54. Макконнел К.Р. Экономикс - М: Республика - 1992 - 719с.
55. МакНотон Диана и др. Банки на развивающихся рынках. Том 1, 2 - М:
Финансы и статистика - 1994 - 689с.
57.Малыгин В.Е., Смородинская Н.В. Анализ странового риска в международной банковской практике// Деньги и кредит - 1997 - №10 - с.31-41.
58.Маршалл Д.Ф. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям - М: ИНФРА-М - 1998 - 736с.
59.Мельников А.В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования - М: Анкил - 2001 - 136с.
60. Обозинцев А., Орлов В. Управление ресурсами и рыночными рисками
коммерческих банков. Организационный аспект// Рынок ценных бумаг - 2002
- №2, электронная версия.
61. Ольшаный А.Н. Банковское кредитование. Российский и зарубежный опыт.
Предоставление, обеспечение возвратности, предупреждение преступлений -
М: Финансы и статистика - 1997 -318с.
62.Оценка финансовых и банковских рисков. Сборник статей - ЦПП Банка
России- 2003. 63. Панкова С.В. Учет рисков при проведении аудита финансовой отчетности
банков по международным стандартам// Финансы и кредит. - 2003 - январь - с. 7-10. 64.Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка - М:
Финансы и статистика - 1996 - 514с. 65.Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка - М: Финансы и статистика - 1996 - 489с.
66. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск -М: ИНФРА-М - 1994 - 111с.
67.Петунин И.М., Поморина М.А. Методы оценки и управления процентным риском// Банковское дело - 1999 - №1 - с. 12-16.
68. Помазанов М.В., Гундарь В.В. Капитал под риском в совершенной модели
банковской системы// Финансы и кредит. - 2003 - декабрь - с. 14-18.
69. Половинкина Н.В. Проблемы дистанционного анализа при установлении
лимитов по контрагентам в коммерческих банках// Банковское дело - 1996 -
№2 - электронная версия.
70.Попов А. Управление внутренним кредитным риском в российских банках//
Финансы и кредит. - 2003 - с. 12-17. 71.Попов А. Моделирование взаимосвязи уровня кредитного риска заемщика с
показателем доходности его обязательств// Финансы и кредит - май - 2003 - с.
16-26. 72. Прохно Ю.П., Лунева Ю.В. Проблемы оценки кредитоспособности
корпоративных заемщиков коммерческих банков// Финансы и кредит. - 2004 -
март - с. 47-52. 73.Рахимов З.А. Об одном методе анализа нормативов риска ликвидности//
Финансы и кредит. -2003 - июль , стр. 41-47. 74. "Риски"// Управление риском - 1997 - №2, с 12-17.
75.Романов В.С. Классификация рисков: принципы и критерии - www.elcom.ru 76.Рогов М.А. Риск-менеджмент - М: Финансы и статистика - 2001 - 127с. 77.Ромашова И.Б. Управление основным капиталом// Финансы и кредит. - 2004 -
март - с. 9-17. 78.Росс С. Основы корпоративных финансов: ключ к успеху коммерческой
организации - М: Лаборатория базовых знаний - 2000 - 427с. 79.Роуз П.С. Банковский менеджмент - М: Дело - 1995 - 650с. 80. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление валютными рисками// Управление риском. -
1997 - №2, с. 31-46.
81. Самуэльсон П. Экономика - М: МГП «Алгон», ВНИИСИ - 1992 - 719с.
82. Севрук Т.В. Банковские риски - М: «Дело ЛТД» - 1996 - 128с.
83. Синки Дж. Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках. Перевод с
английского четвертого издания - М: "Catallaxy" - 1994 - 618с.
84.Современный экономический словарь. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. - М: ИНФРА-М - 1997.
85. Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческих банков:
методы оценки и практика регулирования - М: Знание - 1991.
86. Софронова В.В., Дмитриева Н.Ю. Управление кредитными рисками// Деньги и
кредит. - 2004 - январь - с. 23-28.
87.Суворов А.В. Управление банковскими рисками// Финансы и кредит. - 2002 -
июль - с. 53-58. 88.Суворов А.В. Определение надежности банка в соответствии с требованиями
МСФО// Финансы и кредит. - 2003 - октябрь - с. 46-52. 89.Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации//
Деньги и кредит. - 1997 - №6 - с. 17-21. 90.Тимофеева А. Практика оценки Банком России финансовой устойчивости
коммерческих банков: особенности и недостатки// Финансы и кредит. - 2002 -
июль - с. 54-60.
91. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента - М: Интерпрессервис:
Экоперспектива - 2002 - 326с.
92. Турусина А. О концепции управления хозяйственным риском// Российский
экономический журнал - 1996 - №5-6 - электронная версия.
93.Управление банковскими рисками: практика и проблемы - М: «Анкил» - 1997
- 354с. 94.Управление деятельностью коммерческого банка. под редакцией Лаврушина
О.И. - М: Юристъ - 2002.
95.Уткин Э.А. Антикризисное управление - М: Тандем ЭКМОС - 1997- 356с. 96.Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы - М: Финансовая Академия
при Правительстве РФ - 2002. 97. Финансовый менеджмент: теория и практика. Институт финансового
менеджмента - М: Перспектива - 1996 - 98с. 98.Финансовый менеджмент// М: ФБК-Пресс - 2002 - 217с.
99. Харрис Л. Денежная теория - М: Прогресс - 1990.
100. Хохлов Н.В. Управление риском: учебное пособие для вузов - М: ЮНИТИ
- 1999 - 106с.
101. Цветкова Е.В. Риски в экономической деятельности - С.-Пб: ИВЭСЭП -
2002 - 113с.
102. Цисарь И.Ф, Чистов В.П.. Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых
портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов - М: Дело - 1998
- с.169.
103. Цурова Л.А. К вопросу о совершенствовании методики расчета
достаточности капитала банка// Финансы и кредит. - 2003 - №8 - с. 26-31.
104. Чекулаев М.В. Управление финансовыми рисками на основе волатильности
- М: Альпина Паблишер - 2002 - 761с.
105. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. Под редакцией Баканова М.И -
М: Финансы и статистика - 1998 - 156с.
106. Човушян Э.О. Упраление риском и устойчивое развитие: учебное пособие
для вузов - М: РЭА им. Г.В. Плеханова - 1999 - 133с.
107. Ширинская Е.Б. Финансово-аналитическая служба в банке - М: ФБК-Пресс
- 1998 - 326с.
108. Щукин Д.Ф. Банковский портфель: оценка риска, управление с помощью
опционов - www.finrisk.ru
109. Щукин Д.Ф. Риски при финансовых инвестициях - www.finrisk.ru
110. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под редакцией Лобанова
А.А., Чугунова А.В. - М: АльпинаПаблишер - 2003 - 761с.
111. Arnott R.D., Pham T. Tactical Currency Allocation - First Quadrant Corporation
- 1995 - 235с.
112. Bessis J. Risk Management in Banking - Chichester: J.Willey&Sons - 1998 -
317с.
113. Breusch A., Truck S., Rachev S. Risk Management in Finance - Institute of
Statistics and Mathematical Economics, University of Karlsruhe, Germany - uni-
karlsruhe.de.
114. Brighman E.F. Fundamentals of Financial Management - San Diego: Harcourt
College Publ. - 1999 - 114с.
115. Davis S.I. Managing Change in Excellent Banks - London, Macmillan - 1989
121с.
116. Integrated Risk Management - London: LLP - 2000 - 301с.
117. Introduction to risk-management (self-instruction series) - Professional
development center, Latin America Global Finance, Citibank - July 1993 - 1018с.
118. Hanley M. "Integrated Risk Management", London, LLP, 2000.
119. Risk-management: Value-at-risk and beyond - Cambridge University Press -,
2002 - 254с.
120. Risk Management: Best Practices, Case Studies and Related Materials - CD-
ROM - USA, Pleier and Associates - 1999.
121. Saunders A. Financial Institutions Management. A Modern Perspective - IrwinMcGraw-Hill - 2002 - 1218с.
122. Материалы интернет-сайта и тематического форума www.finrisk.ru
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)		 160





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров

Регистрация

Восстановить доступ

Материал для курсовых и дипломных работ


Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:

Besucherzahler
счетчик посещений

© 2006-2024. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.